Интеллектуальный внутренний контроль и управление рисками
Автор: Leitch М.
Издательство: Ashgate.
Многие менеджеры организаций озадачены вопросами внутреннего контроля и управления рисками; бытует мнение, что эти два процесса осуществляются исключительно в интересах аудиторов, не принося при этом никакой пользы компании. Эта книга поможет вам поменять свой взгляд на аудит и найти особый, творческий подход к менеджменту контроля рисков.
Автором книги предоставляется арсенал из 60 высокоэффективных механизмов контроля, к которым относится и несколько альтернативных способов преобразования системы управления, обеспечения контроля для мониторинга и аудита. Понимание психологии управления рисками, стратегии поощрения персонала, создание благоприятных изменений в компании – вот основное «оружие» книги. Простая для понимания, оригинальная, ориентированная на практику, она будет весьма полезна менеджеру, руководителю любой организации.
Экстремальные финансовые риски
Авторы: Malevergne Ю., Sornette D.
Издательство: Springer
Книга описывает процессы анализа и оптимизации, даёт оценку грамотному управлению рисками, что требует знаний возможного распределения доходов в различных временных масштабах и понимания природы и свойств зависимостей между активами. Книга предлагает эффективные инструменты по регулированию этих двух отраслей, акцент делается на эмпирических проверках и калибровках. Издание «Экстремальные финансовые риски» будет полезно студентам, желающим более детально изучить данную область, финансистам, инженерам, экономистам, эконометрикам, актуарным специалистам, исследователям и математикам, которые сравнивают преимущества и недостатки различных стратегий моделирования. В целом, содержание этой книги также будет полезно широкому научному сообществу.
Теория финансового риска и производные цены: от статистической физики к управлению рисками
Авторы: Bouchaud J.-P., Potters M.
Издательство: Cambridge University Press
Эта книга, вдохновленная статистической физикой, подводит итоги рыночных событий последних лет и объясняет, как лучше предсказывать реальное поведение финансовых рынков в отношении распределения активов, производных ценообразования и хеджирования, а также контроля над рисками. Управление рисками и производные цены – основная проблема в финансовых учреждениях. На сегодняшний день ярко выражена необходимость адекватного статистического инструментария для измерения амплитуды потенциальных ходов финансовых рисков, особенно это касается производных рынков. Классические теории, однако, основаны на предположениях, ведущих к систематической (иногда драматической) недооценке рисков. Данная же книга предлагает альтернативный подход.
